11月30日，中國銀行間市場交易商協會發布對東海基金啟動自律調查的公告，公告稱，“近日，交易商協會在對相關企業進行自律調查的過程中了解到，東海基金管理有限責任公司存在涉嫌為發行人違規發行債務融資工具提供便利，以及涉嫌操縱市場等違規行為。依據《銀行間債券市場自律處分規則》，交易商協會將對東海基金管理有限責任公司開展自律調查。”

根據中國經濟網記者查詢，東海基金成立于2013年2月25日，注冊資本1.5億元人民幣，登記機關為上海市市場監督管理局。東海基金由東海證券股份有限公司(新三板上市公司，證券代碼832970)、深圳鵬博實業集團有限公司和蘇州市相城區江南化纖集團有限公司共同發起成立，持股比例分別為45%、30%和25%。

據財報數據披露，2018年、2019年以及2020年上半年，東海基金分別實現營業收入4732.07萬元、14851.88萬元、7802.06萬元，凈利潤-1854.87萬元、3.53萬元、861.31萬元。

雖然東海基金成立已近8年，但管理規模始終未曾超過20億元。據天天基金網數據顯示，截至今年三季度，東海基金旗下僅有9只基金(各類份額合并計算，下同)正在運行，總管理規模為18.17億元，基金經理也僅3人。

具體來看，截至目前，東海基金旗下僅1只股票型基金，即成立于2015年11月的東海社會安全(001899)，該基金是被動指數型基金，跟蹤標的為中證社會發展安全產業主題指數。截至2020年11月30日，東海社會安全成立來已累計虧損26.80%，其累計凈值為0.7320元;該基金今年來也僅上漲7.65%，大幅跑輸同期同類基金平均漲幅及同期滬深300漲幅。

據三季報顯示，截至今年三季度末，東海社會安全的基金規模僅有0.30億元，并且，該基金資產凈值于2020年7月1日低于5000萬元以下，截至報告期末，已持續66個工作日。也就是說，東海基金旗下唯一的股基有可能因規模持續低于5000萬元而面臨清盤風險。

混基方面，東海基金旗下目前共有4只混基，分別是東海核心價值(006538)、東海美麗中國靈活配置混合(000822)、東海科技動力(A份額007439、C份額007463)、東海祥龍混合(LOF)(168301)。但截至今年三季度末，這4只混基的規模分別為0.06億元、0.19億元、0.45億元、0.51億元，混基規模合計僅1.21億元。

東海基金旗下還有4只債基，分別是東海祥瑞(A份額002381、C份額002382)、東海祥蘇短債(A份額008578、C份額008579)、東海祥利純債(006747)、東海祥泰三年定開債發起式(009802)。截至三季度末規模合計16.66億元，占總規模比例超過九成。然而，這4只債基中的3只在今年內都遭遇了巨額贖回。

1月7日，東海祥瑞公告稱，因發生巨額贖回而調整凈值精度;2月5日，東海祥瑞再次因發生巨額贖回而公告調整凈值精度。此外，東海祥利純債和東海祥蘇短債也分別在2月5日和4月15日因遭遇巨額贖回而調整凈值精度。

值得關注的是，東海祥蘇短債成立于2020年3月12日，而4月15日該基金公告因遭遇巨額贖回而調整凈值精度時距離其成立僅僅1個月左右。

據券商中國報道，東海基金遭調查的大背景是近期永煤集團相關事件的持續發酵，此事牽扯到不少機構。據悉，就在交易商協會對東海基金公司啟動自律調查的前一周，2020年11月18日，銀行間市場交易商協會公告稱，通過調查永煤控股獲取的線索結合市場交易信息，發現海通證券及其相關子公司涉嫌為發行人違規發行債券提供幫助，并涉嫌操縱市場等違規行為。對此，交易商協會要求海通證券及其相關子公司，開展自律調查。

券商中國指出，在調查過程中，交易商協會發現興業銀行、中原銀行等主承銷商，以及中誠信國際信用評級有限責任公司、希格瑪會計師事務所存在涉嫌違反銀行間債券市場自律管理規則的行為。有市場人士猜測，東海基金或是又一家卷入永煤事件的機構。

值得一提的是，東海基金旗下部分債基的重倉債券由海通證券主承銷，其中，東海祥蘇短債A持有的“20平煤化(疫情防控債)CP003”，東海祥瑞A、C持有的“18大同煤礦MTN006”，主承銷商之一均為海通證券。

記者還注意到，東海基金此前還曾因違規減持上市公司股份而遭監管處分。2018年1月16日，上交所發布《關于對東海基金—工商銀行—東海基金—鑫龍72號資產管理計劃(第一期)名下證券賬戶實施限制交易紀律處分的決定》，對該賬戶實施交易6個月的紀律處分。

2018年4月16日，湖北證監局也發布關于對東海基金采取出具警示函措施的決定，稱東海基金存在以下違規事實：2017年12月22日，東海基金-工商銀行-東海基金-鑫龍72號資產管理計劃通過集中競價交易賣出聞泰科技312.21萬股，賣出金額合計1.10億元。東海基金在以協議轉讓方式減持聞泰科技股份導致不再具有大股東身份的六個月內，未提前15個交易日預先披露減持計劃而實施減持。湖北證監局對東海基金采取出具警示函的監管措施。

此外，今年8月份東海基金總經理降為副總經理一事也曾引發廣泛關注。8月15日，東海基金發布總經理和副總經理任職公告稱，公司原總經理鄧升軍因個人原因離任，轉任公司副總經理。同日，嚴曉珺履新公司總經理一職。

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